Portfolio Optimization – Software für Aktien für den PC

November 2019 Twitter @ItDoorlu

Portfolio Optimization – Software für Aktien für den PC

Im Folgenden werden einige Funktionen und Besonderheiten des Programmes Portfolio Optimization aufgezeigt und erklärt. Dieser Fachartikel soll einen schnellen Überblick verschaffen. Trotz seiner vielen Screenshots kann dieser Fachartikel natürlich kein komplettes Handbuch ersetzen. [Link zum Download des Programmes].

Portfolio Optimization wird dort „Excel Portfolio Optimization Template“ genannt.

Buchtipp bei BoD: Aktienspekulationen

Unsicherheiten in den Griff bekommen. Ein Buch auch für Kleinanleger. Mit über 80 Beispielen und über 30 Tabellen. Zahlreiche (wissenschaftliche) Studien wurden in das Buch eingearbeitet.

Kursentwicklung DAX 12 Monate nach einer US-Leitzinserhöhung, Rückgang Baltic Dry Index und Kursreaktion DAX, Durchschnittliche Verluste in % bei einem Einbruch der Aktienmärkte, Dauer von Börsenkorrekturen und Bärenmärkten in den USA, Dauer von Börsenkorrekturen und Baissen im S&P 500, Kursrückgänge bei den Börsenkorrekturen des S&P 500 seit 1998, Beispiel für Aktienkäufe während eines Kurssturzes, Zeitdauer von generellen Kurserholungen, Dauer von Bären- und Bullenmärkten im Vergleich, Vergleich Baissen und Haussen – Dauer und Kursentwicklung in Prozent, Wie viele Fondsmanager Ihren Index schlagen, Kursgewinne wichtiger Börsenindices in 30 Jahren, Entgangene Gewinne durch verpasste Handelstage, Renditen von Anleihen von DAX-Unternehmen, Renditevergleich: Gold – MSCI World Index etc.

[Link zur Leseprobe]

Download und Installation von Portfolio Optimization

Heruntergeladen wird die Datei „portopt.zip“. Entpackt man diese z. B. mit dem kostenlosen Programm 7-ZIP, erhält man 3 Dateien:

  • Download_Market_Data.xls (Dateityp Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt) vom 28.2.2013
  • Portfolio_Optimization.xls (Dateityp Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt) vom 30.3.2018
  • readme.txt

Eine Versionsnummer konnte ich nicht erkennen.

Die Datei: Download_Market_Data.xls

Die Texte in dieser Datei sind in englischer Sprache.

Registerkarte Data in Portfolio Optimization

So sieht das dann aus, wenn Sie diese Datei öffnen (Teilsicht).

Wie Sie sehen, enthält das Programm bereits einige Monatsdaten:

Bereits vorhandene Monatsdaten in der Datei Download_Market_Data.xls
Bereits vorhandene Monatsdaten in der Datei Download_Market_Data.xls

^GSPC ist bei Yahoo das Symbol für den Index S&P 500.

AAPL ist das Symbol für Apple. In den Spaltenüberschriften rechts von ^GSPC steht also das Symbol für eine Aktie. Um an die Daten weiterer Aktien zu gelangen, müssen Sie manuell ein Symbol (z. B. VTR) in der Spaltenüberschrift eintippen.

Klickt man auf den Button „DOWNLOAD DATA“, wird diese Tabelle mit Monatsdaten bis zum Oktober 2019 gefüllt.

Download von aktuellen Monatsdaten in Portfolio Optimization
Download von aktuellen Monatsdaten in Portfolio Optimization

Wie Sie sehen, wird auch die Spalte „VTR“ gefüllt. Dieses Symbol hatte ich manuell eingegeben.

Wähle ich bei Frequency „Daily“ und klicke danach auf den Button „DOWNLOAD DATA“, werden die Tagesdaten heruntergeladen. Und zwar bis zum 25. Oktober 2019. Heute ist Samstag, der 26. Oktober 2019. Das Herunterladen der Tagesdaten dauerte bei mir circa 30 Minuten. Aber vielleicht geht es ja bei Ihnen schneller?

Ist Ihnen das Symbol eines börsennotierten Unternehmens unbekannt, klicken Sie auf den Button „SYMBOL LOOKUP“. Sie landen bei https://finance.yahoo.com/. Hier können Sie dann nach einem Symbol für eine Aktie suchen.

Diese Datenquellen können bei diesem Programm benutzt werden

Mögliche Datenquellen bei Portfolio Optimization
Mögliche Datenquellen bei Portfolio Optimization

Klicken Sie auf das Fragezeichen, erhalten Sie diese Informationen.

Downloading Market Data
Downloading Market Data

Registerkarte Analysis in Portfolio Optimization

So sieht das dann auf der Registerkarte Analysis aus.

Registerkarte Analysis
Registerkarte Analysis

Hier wird als Beispiel die Facebook-Aktie (FB) mit der Apple-Aktie verglichen.

Angezeigt werden hier:

  • Percentage Return Data
  • Andere Return Data
  • Correlation
  • Annual Risk
  • Annual Data
  • Period Returns
  • Return Distribution

Registerkarte Query

Registerkarte Query
Registerkarte Query

Hier habe ich es nicht geschafft, die Zahlen sichtbar zu machen. Eine Verbreiterung der Spalten brachte nichts. Aber vielleicht haben Sie ja mehr Glück? Ich verwende Office 2016.

Die Datei „Portfolio_Optimization.xls“

Die Texte in dieser Datei sind in englischer Sprache.

So sieht das dann aus, wenn Sie diese Datei öffnen (Teilsicht).

Bereits vorhandene Daten in der Datei Portfolio_Optimization.xls
Bereits vorhandene Daten in der Datei Portfolio_Optimization.xls

Ich kann an dieser Stelle nicht auf alles im Detail eingehen.

Die Registerkarte Input in Portfolio Optimization

Der Button „Optimize Portfolio“

Klickt man auf den Button „Optimize Portfolio“, durchläuft das Programm 4 Prozessschritte.

Prozessschritt 1 ist die Probability Monte Carlo Analysis.

Probability Monte Carlo Analysis in Portfolio Optimization
Probability Monte Carlo Analysis in Portfolio Optimization

Danach wird das Portfolio optimiert.

Am Ende dieser 4 Prozessschritte kann dann die Maske so aussehen.

Registerkarte Results in Portfolio Optimization
Registerkarte Results in Portfolio Optimization

Mit dem vierten Schritt springt das Programm von der Registerkarte Input auf die Registerkarte Results gesprungen. Der Screenshot oben zeigt also den Inhalt der Registerkarte Results. Nun zurück zur Registerkarte Input.

Der Button „Rolling Backtest“

Bei einem Klick auf den Button „Rolling Backtest“ bietet Ihnen das Programm dieses Pop-up an.

Pop-up Perform Rolling Optizimation Backtest
Pop-up Perform Rolling Optizimation Backtest

Der Button „Overview“

Wenn Sie auf den Button „Overview“ klicken, erhalten Sie diese Informationen.

Portfolio Optimization Overview
Portfolio Optimization Overview

Die Registerkarte Correl in Portfolio Optimization

So kann die Maske auf der Registerkarte Correl mit der Correlation Matrix aussehen.

Registerkarte Correl mit der Correlation Matrix
Registerkarte Correl mit der Correlation Matrix

Die Registerkarte Tech in Portfolio Optimization

Die Registerkarte Tech kann in Portfolio Optimization dieses Erscheinungsbild haben.

Registerkarte Tech
Registerkarte Tech

Preis und Free-Trial-Periode bei Portfolio Optimization

Das Programm kostet laut Hersteller 26 USD und laut Heise 13 EUR. Die Preisangaben sind ohne Gewähr von mir.

Wenn Sie die Datei „Portfolio_Optimization.xls“öffnen, erhalten Sie sofort diese Nachricht.

Free-Trial-Periode für Portfolio Optimization
Free-Trial-Periode für Portfolio Optimization

Weitere Informationen zum Programm Portfolio Optimization

Englischsprachiger User Guide [LINK]

Forum in englischer Sprache [LINK]

FAQ – häufig gestellte Fragen [LINK]

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