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Inhaltsverzeichnis
- 1 Portfolio Optimization – Software für Aktien für den PC
- 2 Die Datei: Download_Market_Data.xls
- 3 Die Datei „Portfolio_Optimization.xls“
- 4 Fachartikel zu anderen kostenpflichtigen Programmen für Aktien
- 5 Andere Themenblöcke bei ItDoor
Portfolio Optimization – Software für Aktien für den PC
Im Folgenden werden einige Funktionen und Besonderheiten des Programmes Portfolio Optimization aufgezeigt und erklärt. Dieser Fachartikel soll einen schnellen Überblick verschaffen. Trotz seiner vielen Screenshots kann dieser Fachartikel natürlich kein komplettes Handbuch ersetzen. [Link zum Download des Programmes].
Portfolio Optimization wird dort „Excel Portfolio Optimization Template“ genannt.
Buchtipp bei BOD: Corona-Crash und Corona-Rally, mit Trends nach der Corona-Rally
Dokumentation, Analyse und Zusammenhänge. Mit über 60 Tabellen.
Buchtipp bei BoD: Aktienspekulationen
Unsicherheiten in den Griff bekommen. Ein Buch auch für Kleinanleger. Mit über 80 Beispielen und über 30 Tabellen. Zahlreiche (wissenschaftliche) Studien wurden in das Buch eingearbeitet.
Download und Installation von Portfolio Optimization
Heruntergeladen wird die Datei „portopt.zip“. Entpackt man diese z. B. mit dem kostenlosen Programm 7-ZIP, erhält man 3 Dateien:
- Download_Market_Data.xls (Dateityp Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt) vom 28.2.2013
- Portfolio_Optimization.xls (Dateityp Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt) vom 30.3.2018
- readme.txt
Eine Versionsnummer konnte ich nicht erkennen.
Die Datei: Download_Market_Data.xls
Die Texte in dieser Datei sind in englischer Sprache.
Registerkarte Data in Portfolio Optimization
So sieht das dann aus, wenn Sie diese Datei öffnen (Teilsicht).
Wie Sie sehen, enthält das Programm bereits einige Monatsdaten:

^GSPC ist bei Yahoo das Symbol für den Index S&P 500.
AAPL ist das Symbol für Apple. In den Spaltenüberschriften rechts von ^GSPC steht also das Symbol für eine Aktie. Um an die Daten weiterer Aktien zu gelangen, müssen Sie manuell ein Symbol (z. B. VTR) in der Spaltenüberschrift eintippen.
Klickt man auf den Button „DOWNLOAD DATA“, wird diese Tabelle mit Monatsdaten bis zum Oktober 2019 gefüllt.

Wie Sie sehen, wird auch die Spalte „VTR“ gefüllt. Dieses Symbol hatte ich manuell eingegeben.
Wähle ich bei Frequency „Daily“ und klicke danach auf den Button „DOWNLOAD DATA“, werden die Tagesdaten heruntergeladen. Und zwar bis zum 25. Oktober 2019. Heute ist Samstag, der 26. Oktober 2019. Das Herunterladen der Tagesdaten dauerte bei mir circa 30 Minuten. Aber vielleicht geht es ja bei Ihnen schneller?
Ist Ihnen das Symbol eines börsennotierten Unternehmens unbekannt, klicken Sie auf den Button „SYMBOL LOOKUP“. Sie landen bei https://finance.yahoo.com/. Hier können Sie dann nach einem Symbol für eine Aktie suchen.
Diese Datenquellen können bei diesem Programm benutzt werden

Klicken Sie auf das Fragezeichen, erhalten Sie diese Informationen.

Registerkarte Analysis in Portfolio Optimization
So sieht das dann auf der Registerkarte Analysis aus.

Hier wird als Beispiel die Facebook-Aktie (FB) mit der Apple-Aktie verglichen.
Angezeigt werden hier:
- Percentage Return Data
- Andere Return Data
- Correlation
- Annual Risk
- Annual Data
- Period Returns
- Return Distribution
Registerkarte Query

Hier habe ich es nicht geschafft, die Zahlen sichtbar zu machen. Eine Verbreiterung der Spalten brachte nichts. Aber vielleicht haben Sie ja mehr Glück? Ich verwende Office 2016.
Die Datei „Portfolio_Optimization.xls“
Die Texte in dieser Datei sind in englischer Sprache.
So sieht das dann aus, wenn Sie diese Datei öffnen (Teilsicht).

Ich kann an dieser Stelle nicht auf alles im Detail eingehen.
Die Registerkarte Input in Portfolio Optimization
Der Button „Optimize Portfolio“
Klickt man auf den Button „Optimize Portfolio“, durchläuft das Programm 4 Prozessschritte.
Prozessschritt 1 ist die Probability Monte Carlo Analysis.

Danach wird das Portfolio optimiert.
Am Ende dieser 4 Prozessschritte kann dann die Maske so aussehen.

Mit dem vierten Schritt springt das Programm von der Registerkarte Input auf die Registerkarte Results gesprungen. Der Screenshot oben zeigt also den Inhalt der Registerkarte Results. Nun zurück zur Registerkarte Input.
Der Button „Rolling Backtest“
Bei einem Klick auf den Button „Rolling Backtest“ bietet Ihnen das Programm dieses Pop-up an.

Der Button „Overview“
Wenn Sie auf den Button „Overview“ klicken, erhalten Sie diese Informationen.

Die Registerkarte Correl in Portfolio Optimization
So kann die Maske auf der Registerkarte Correl mit der Correlation Matrix aussehen.

Die Registerkarte Tech in Portfolio Optimization
Die Registerkarte Tech kann in Portfolio Optimization dieses Erscheinungsbild haben.

Preis und Free-Trial-Periode bei Portfolio Optimization
Das Programm kostet laut Hersteller 26 USD und laut Heise 13 EUR. Die Preisangaben sind ohne Gewähr von mir.
Wenn Sie die Datei „Portfolio_Optimization.xls“öffnen, erhalten Sie sofort diese Nachricht.

Weitere Informationen zum Programm Portfolio Optimization
Englischsprachiger User Guide [LINK]
Forum in englischer Sprache [LINK]
FAQ – häufig gestellte Fragen [LINK]
Fachartikel zu anderen kostenpflichtigen Programmen für Aktien
Shareholder R/2 – Software für Aktien und Wertpapiere
Stock Sector Monitor – Software für Aktien und Wertpapiere
Historical Quotes Downloader – Software für Aktien/Wertpapiere
Hoffmans KursTrend – Software für Aktien und andere Wertpapiere
AktienProfi – Software für Aktien und andere Wertpapiere
Internet Quotes Assistant – Software für Aktien/Wertpapiere
Portfolio Performance Monitoring – Software für Aktien/Wertpapiere
Liste von kostenlosen Programmen für Aktien
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